看过《我的入市之路》的群友就知道，群主是2013年接触到外汇保证金这个事物的，至今已经有9年了，这9年交过了太多太多学费（标题略有夸张😂），群友“装扮者”期待有篇文章讲一下如果锻炼自己的交易水平，不再受困于各种交易情绪，群主看了他说的自己“失败”的交易历程，感慨万千，所以决定今天把这篇准备了很久的交易心得发出来，作为一个阶段性的参考，也希望后来者能够少走一些弯路，或者从中找到新的方向，这篇文章的小节我会按照一定的顺序进行编排，希望你读完最终能明白为什么是这样的先后顺序，话不多说，我们切入正题。
# 永远不要借钱去“做外汇”！
我很少在文章中用叹号，如果我用叹号了，那么一定是这件事非常重要，永远不要借钱去“做外汇”！这和普通的信贷不同，借钱去做外汇是透支自己去面对99.999999999%的失败率！不要借钱给别人去做外汇，也不要向别人借钱去做外汇，不管是网贷还是信用卡还是个人，都不要去借！
下面来讲为什么，假设你有一个篮子，篮子里面有100个鸡蛋，你用这100个鸡蛋去做生意，那么不管亏了还是赚了，你的风险都是可控的，就是这100个鸡蛋，亏了也好赚了也好，你还有鸡可以生蛋，还有东山再起的能力，所以你去做生意的时候就能放开手操作。但如果你觉得这100个蛋少了，向第3方又借了1000个蛋去做生意，那么你这生意是永远不可能做成的！不止是因为你面临的风险远远大于这1100个蛋，而且你还会因为心理上的压力而奔溃！无数人傻就傻在永远都无法理解赌博和投资的区别，永远是指望着赚快钱赚大钱，烂赌仔永远处在社会的最底层，过一千年一万年也不会变！
任何投资最重要的就是风险可控，野心和实力不匹配只会让自己输到裤衩都剩不下，资本市场充满激情不假，但也是弱肉强食的强者世界，从借第一笔钱去做外汇开始，你就已经注定了后续失败的结局，因为越亏你就会越借，最终窟窿越来越大，搞得妻离子散，落个孤家寡人，到那个时候什么后悔药都没有用了！如果你在读到这一段的时候已经借了钱在做外汇，现在就去出金把坑填了，不要再给资本家送钱了，求求你了，放过自己。
永远不要承担自己无法承担的风险。
# 珍惜你的士兵
如果你账户里只有100块钱，那么这100块钱就是你100个士兵，你要依靠这100个士兵在这个乱世中生存下来，首先就是要有仁爱之心。
士兵是要上战场的，作为将军的你无法保证每个人都能最终平安回家，但至少你可以在做决策之前更谨慎一些，更珍惜你的这些士兵一些，因为没有这些士兵，你在乱世中只会死得更快。
可能有人会觉得群主比较搞笑，钱就是钱，怎么搞得好像是打仗一样，还要排兵布阵吗？没有错！就是要排兵布阵。
你可以这样规划，这100个士兵，分成风林山火四营，每营25个人，风字营为先锋探路，林字营为前军主力，火字营为机动战力，山字营为中军支援，风字营林字营火字营根据战场形势依次进入战场（而非一股脑全部投入），当他们在战场中奋力搏杀时，永远相信背后有个山字营随时可以支援自己（这就是不动如山），战场上形势瞬息万变，一开始占据天时地利人和的军队最后也未必能笑到最后，作为一军之主的你，要对士兵的牺牲有心理准备，但同时也不能让士兵作无意义的牺牲，军令一出便难以收回，所以在大局把控时，每一个战略决策都必须谨慎，对顺势和逆势的情况都要有预案，这样执行你命令的士兵才会心无旁骛地拼杀，因为他们相信你能带领他们走向胜利，你掌握的不是他们的生死，而是他们的信任。
如果你对自己的士兵（钱）持无所谓的态度，那么你最终也会被士兵抛弃，有仁爱之心并不是要你去做葛朗台，而是在欲望膨胀之前，先认清自己拥有的资源，看清自己的优势，和自己的士兵凝聚在一起，为了明天活下来的希望而努力拼杀。
# 每一笔交易都需要成本核算
在上一篇文章《量化交易萌新指南2022》中，我讲到了交易成本的理论基础，这里需要把它们再复制过来再强调一遍，以下就是我们在交易中必然会遇到且容易被忽视的交易成本：
- 点差成本（买价Ask和卖价Bid之间的差值就叫做点差）
- 滑点成本（你下单的价格与实际成交的价格之间差值就叫滑点，绝大部分平台都会滑点，且是不利于你的滑点）
- 隔夜利息（不同品种的隔夜利息都不相同，且会变化）
- 价格成本（摸顶抄底就是为了获取更低的价格成本）
- 保证金成本（持仓占用的保证金也是一种成本）
- 时间成本（持仓的时间是一种温和的水平线成本）
- 风险成本（当市场价格朝不利于你的方向前进时，风险成本会增加，反之会减少）
商业世界里有一种东西叫成本核算，核算这笔买卖是否划得来，成本多少，能赚多少，如果砸手里了会亏多少，换到做外汇里，我们也要对当前持仓有成本核算，对每一笔订单都要有成本核算，因为从你开单的那一刹那开始，这部分交易成本你就已经支付出去了，并且还会随着风险成本的变化而变化，随着时间成本的增加而增加，所以你需要关注到这些成本，并进行精密计算，因为你需要至少战胜这些交易成本，你才能保本，保本本身就非常难了，但是只要你跨过了保本这个阶段，获利就不会显得那么难了。很多人往往只盯着获利，心里只有赚钱却看不到风险，也没有成本核算，最终只会在支付交易成本的阶段就被绊倒，四脚朝天仰面而泣。向前走的时候要看清楚前面的路，保本就是99%的交易者最难也是最被忽视的挑战。一旦你开始建立以保本为目标的交易策略，那么围绕着交易成本展开的话题，便能引起你充分的兴趣了。
那么问题来了，如何才能尽可能的保本呢？我们按照上面列出的各种交易成本逐一进行破解：
【点差成本】
不管你用的平台是浮动点差还是固定点差，都需要关注到交易品种的平均点差，比如平均值是30个pip，最大的时候120个pip，最小的时候10个pip，那么可以克服成本的一点，就是选择在点差平均值内开/平仓，点差显著扩大并极度不稳定时，一般意味着极大的风险事件即将发生或正在发生，或者是流动池干涸，平台难以找到订单撮合交易，当然，有一种情况是完全可以不管点差成本该平仓就平仓的，那就是风控硬止损/硬止盈时，甭管它点差多高，先跑了再说。
【滑点成本】
有些平台的点差看起来很低，但其实滑点很多，滑点在mt4/mt5的后台都是可以设置的，这一点是必须要接受的事实，只是这个滑点有的多有的少而已，总的而言，你能做的就是尽量选择那些滑点少一些大平台，并且尽量在多空交战不那么惨烈的时候进/出场，以尽可能地减少滑点。
【隔夜利息】
隔夜利息相对而言是比较温和的一种成本，你只需要关注隔夜利息是负数的品种，并且根据持仓数量计算出每天增加的隔夜利息，至少要做到心中有数，对于哪个货币处在高息状态也要知道，这对隔夜利息有直接的影响，并且你还需要知道星期几是三倍隔夜利息（因为周六周日不开盘，所以一个星期里会有一天是三倍隔夜利息，这个在品种规格里可以看到）。
需要注意的是，这里时间都是平台时间，而不是你本地计算机的时间，也就是这里的时间：
【价格成本】
同样的交易方向，我的价格成本比你的低1000个点，就注定了我比你更能拿得住单子，降低价格成本有给非常简单又行之有效的办法，就是用限价单（Buylimit/Selllimit）去以更好的价位成交，即便可能会成交不了，但是如果成交了，你的价格成本也会降低很多。
低买高卖，摸顶抄底，都是老生常谈了，归根结底，就是能以更优势的价格去进出市场，不止是入场，出场同样可以利用限价单。
同样的，也可以利用虚拟持仓喊单，然后浮亏跟单，你可以完全按照自己之前的交易习惯进行操作，只是这一次你操作的是一个模拟账户，当模拟账户整体浮亏到超过一定数值时，你再跟单到真实的账户里，你也可以跟网上各种公布自己只读密码的“大神”账号，然后选择浮亏跟单即可。
【保证金成本】
保证金决定了你的账户当前能开出的最大仓位，和大家的直觉不一样的是，被锁定的保证金其实也是一种成本，你也许会问，只是锁定了，这个钱又没有动，怎么就变成成本了呢？这里我就不直接告诉你答案了，相信聪明的你仔细想想就能想明白。
保证金成本也是硬性成本之一，虽然很多人都选择以损定仓，但是在较低杠杆的情况下，保证金的成本核算也可以帮助很好的计算单笔仓位、仓位步进和最大仓位，如果超出自己计算出来的值时，要么你就要选择入金，要么你就要选择降低仓位。
预付款比例这个数值是一个非常好的风控数值，也许你已经习惯了长期忽略它，但现在是时候把它捡起来吹一吹了。
【时间成本】
时间成本是曲线增长的，算是比较好控制的了，和大多数的直觉相反的是，虽然时间成本线性增长，但如果订单快进快出，时间成本会有一个毛刺，也就是如果你只花了3s钟开启并了结了一个头寸，你实际的时间成本是无限大的。也可以这样理解，时间成本是先陡后缓的平和曲线。
时间成本无需克服，只要关注即可。
【风险成本】
风险成本是会随着市场变化而变化的，当市场朝有利于你的情况发展时，风险成本在降低，当市场朝不利于你的情况前进时，风险成本在增高，这里就必要为风险成本设定一个阈（yù）值了，风险成本阈值也是风控工具里最基本的数值。
看到这里你就知道了，交易成本只能降低，无法消除，绞尽脑汁降低成本只是保本的第一步而已，但是没有这第一块砖，后面的高楼大厦就无从谈起，请务必注意这一点。
# 善用风控工具
不管你是手动交易还是EA交易，风控工具都是必备的，你可以设定宽松的风控，也可以设定严格的风控，总之这个东西你可以不知道，但知道了就不能没有。😊
一个标准的风控工具应该包含以下几个功能：
【整体浮盈/浮亏风控】
聪明的小明就问了，浮亏风控我可以理解，浮盈为什么还要风控啊，这里便需要先理解盈亏同源，也就是风险和收益是成比例的，而风险永远是大于收益的，如果有风险远远小于收益的好事，那也轮不到你🤣，浮盈的风控可以和浮亏风控是一样的规则，只是数值不同，一个正一个负，这个整体风控阈值是硬性风控，到达了这个阈值就必须要减仓，这里要注意，是减仓，而不是清仓，出场和入场在理想情况下应当保持步调一致，也就是缓步入场，再缓步离场。
【单笔订单硬止损/止盈】
聪明的小明就要问了，我都已经有整体风控了，为了还要给单笔订单设硬止损/止盈？这里就需要知道什么是硬止损/止盈了，硬止损/止盈就是那个你设定了以后，你希望永远也不要打到的值，但是如果黑天鹅打到了那个值，这个硬止损/止盈能保证你第二天尿尿的时候不抖。
【单笔仓位限制】
单笔仓位限制其实很好计算，比如用常见的以损定仓法，用能够接受的单笔硬止损去计算单笔仓位，当然实际的情况要更严格一些，随着资金的增长，你能接受的单笔仓位可能会加大，但同时你能接受的风险也会逐渐减小。
【总仓位限制】
总仓位限制是非常重要的风控数值，因为它和整体浮盈/浮亏风控是关联的，总仓位限制的数值决定了整体风控所能承受的市场变化阈值。
总仓位限制可以从持仓手数上限制，也可以从订单数量上限制，超过这个总仓位的新增持仓都应该被风控直接干掉😂。
聪明的小明就要问了，我开了单之后被风控立刻干掉了，我这不是送钱吗？那群主就要说，你非要送，我有什么办法呢？
【风险事件限制】
风险事件就包括流动池干涸，体现在报价上就是点差突涨，还包括一些固定的基本面事件，比如每个月的非农，还有央行议息，cpi月率等等，这些时间基本都是固定的，可以查阅得到的，必然会在某年某月某日某时发生的，对风险事件不同的人有不同的看法，有的人喜欢风险事件，认为风险事件给市场带来了流动性，有的人则认为风险事件过于危险，应当拉紧风控，收缩仓位。但不管怎么样，体现在风控工具这里，至少也应当是对用户进行提示，对危险的操作进行警告，比如在风险事件中贸然进场，或者在风险事件中反复摸顶猜底等。
风险最终仍然是交易者承担，但是风控工具可以帮助交易者知道风险在哪里，如果规避的话如何规避，帮助交易者建立自己基本的交易策略，配合上一节的成本核算，了解自己面临的风险，估算风险和收益的比例，并做好相应预算。
总之风控工具只是辅助，关键还是看交易者自己，但是在总管不住手的情况下，一个强制的风控工具应该比电疗要有效果一些。
# 获利的本质
首先要确定一件事情，就是亏损才是最正常的情况，所以在一不小心获利的时候，一定要找出那个让你获利的客观原因，亏损的时候多总结自身的主观原因，获利的时候多总结非自身的客观原因，并且把这些客观原因认真记录下来，逐渐拓展并验证，最终构建自己稳健的交易系统。
那么聪明小明就要问了，获利的本质到底是什么？为什么有时候钱那么容易赚到，为什么有时候又那么难？这里我们首先要知道，扣除掉你的交易成本，你是处在一场负和而不是零和游戏中，在交易者和平台之间，平台才是那个稳赚不赔的，在赌客和赌场之间，赌场才是那个稳赚不赔的，所以交易者天然便处于弱势，而这种弱势并不会因为你有多聪明而改变。
你知道每一次tick报价的背后都发生了什么吗？你不知道，我也不知道，但是我知道这背后一定是发生了什么，有人根据有限的条件作出了不同的判断并据此进行了仓位调整，至于这背后到底发生了具体哪些事，我们谁也不知道，我们能看到的只有报价。
获利的本质就是得到了一个有利于你仓位的报价。
报价是综合了一切的结果，注意是结果，结果背后的东西是黑盒，你只能猜测，普通交易者无法知道这背后的事情，即便你手眼通天能知道，那一瞬间也早就过去了。
交易者应当关注到tick报价，但是24小时运行的市场，那么多货币品种，实时关注到每一个tick显然是不可能的，这个时候量化交易工具的优势就体现出来了，你完全可以用一个量化交易工具去追踪每一个tick，并综合得出一些有用的信息，甚至是形成一套tick指标，同时要注意的是，任何指标都是存在滞后性的，随着指标在时间维度上的展开，滞后性也会相应增加，表现在直观感受上，就是指标的图形变化，指标的图形是会被右侧新出现的报价数据修正的，正是因为它修正过了，你事后再去看的时候，会觉得某些指标实在是太准了，但其实之前它也未必准，只是修正过了。
# 信息差与资源差
信息也是一种资源，如果你能知道一些别人不知道的信息，或者拥有一些别人没有的资源，那么你就有可能在市场上占据优势。
聪明的小明就问了，现在市场这么透明，公开的消息谁都能看到，还有什么信息差可以建立？
的确，公开的消息、数据谁都可以看到，并且对于同样的消息和数据不同的人会得出不同的结论，信息差又要如何建立呢？
这里就需要知道一个事实，对于交易者而言，你的头寸对于平台而言是透明的，对于更大的流动池而言，平台的头寸是透明的，这些是信息差，那么对于你而言，知道这些是透明的就是一种信息差，因为还有很多人不知道。你看了群主的这篇文章，大多数人没看过，这就是一种信息差，你自创了一种指标，这就是一种信息差，你自己实现了一种量化交易模型，这就是一种信息差，量化基金通过神经网络识别训练出了交易AI，这是一种巨大的信息差，只有这些信息差累积到一定程度，你才能从中获利。
这些积累不会是那么显而易见的，也不会是别人送给你的，但是如果你和别人完全没有信息差，就往往会是亏损的大多数，为什么，因为市场是由资本决定的，谁的钱多谁有理，价格也是由资本决定的，谁的钱多价格就听谁的，价格趋势比拼的是钱，而不是交易者的数量，而大部分的钱都是在少部分人的手里的。
再来说资源差，如果我有1000000$，你只有1000$，你能承受10%的风险，那我能承受10%的风险吗？答案是不能。我能开出总计100手的仓位来，你最多开到1手就爆仓了，我和你的交易实力谁更强？要注意并正视资源差，从资源差也能反推出一些信息差，同样的入场点位，为什么另一个人能拿住单子，而我却拿不住？很有可能就只是他的账户净值比你的大。所以在自己经济条件允许的情况下，该氪金就要氪金，但是氪金并不意味着盲目地加大仓位，甚至是满仓。
与其临渊羡鱼，不如退而织网，如果你能这个市场站得住，那么必然是有两把刷子的，这两把刷子不可能是别人给你的，也不可能单纯通过购买买到，只能是自己日积月累以灵气汇聚而成。（不能再吹了，再吹群主就要去修仙了）
# 心理博弈
这里补充一个话题，就是关于交易心理如何控制，有些人交易的时候心理起伏特别大，盈利了兴高采烈，止损了垂头丧气，无心上班，这里群主开出几味药，希望有交易心理障碍的同学按时服用：
- 控制交易频次，要深刻认识到交易机会不是时时刻刻都有的，事实上每天较好的出入场机会一只手都数得过来，很多时候连一次都没有，生活啊，要挨得住寂寞。
- 听风控爸爸得话，如果你管不住手，就找个比你厉害得风控工具来帮你管住手，手机上也不要登主账号，而是登只读账号。
- 没事的时候可以看盘，但次数不能比尿尿的次数多
- 控制交易仓位，如果你下了一个单，会让你茶不思饭不想，担惊受怕的，那这个单100%就已经超过了你能承受的仓位了
- 接受亏损，不管是过去的亏损还是未来的亏损，统统接受，把亏损当成学费，当成氪金买的装备，换一种角度去看待亏损，得到一个全新的世界
- 多到群里聊天沟通，有什么事别自己憋着，人啊，不能对自己太残忍，就像憋屁一样，如果你一直憋着，会是多么可怕！
- 多做好事帮助他人，利人才能利己，比如现在做多欧元的话，就是帮助欧元区反抗美元霸权，以此类推。
- 有什么好的心得体会，有什么特殊的会所体验，多到群里交流分享，不要闭门造车，闭门造车只有死路一条，思想的火花需要碰撞，不管是赚了还是亏了，成功了还是失败了，都应该分享出来，不仅是对自己的总结，无意中也许能帮助到许多人。
今天我主要讲了这样几点，永远不要借钱去“做外汇”，珍惜你的士兵，珍惜你的资金，每一笔交易都需要成本核算，善用风控工具，抵御意外风险，了解获利的本质，了解信息差与资源差，建立属于自己的信息差和资源差，学会心理博弈，生死看淡，不服就干。
以上就是我码了一天字的全部内容了，感谢你的阅读，如果对你有所启发，欢迎评论/转发/点赞，关注我，我是你的老色胚群主。