作为一个量化交易七年屡战屡败，屡败屡战的人，我一直想写一篇帖子总结一下这些年吃过的一些亏和积累的一些经验，希望能给大家一点启发，也希望大家能在量化交易的道路上走得更顺畅一些。
# 一切的起点
回归到量化交易的起点，肯定是替代手动交易，也就是你得先有一个逻辑闭环的交易策略，才有进一步研究的可能，一开始可以去不断尝试网上公开的一些EA，但最终你会回归到自己实现策略的道路上来，当然这并不意味着你得自己去写代码，而是你得要能把自己的交易策略进行量化描述，写代码什么的，可以找打手，比如本行业的金牌打手，群主😊。（群主的收费也是真心贵）
# 理论基础
想要在这个市场上赚到钱，首先要搞清楚自己在运气好的时候做对了什么，为什么能赚到钱。
很多人的交易风格就是追求短平快，做日内超短，但其实这样的交易成本非常之高，我们要先能战胜交易成本，存活下来，才有可能获利，尤其对交易成本一定要理解清楚。
以下就是常见的几种交易成本：
- 点差成本（买价Ask和卖价Bid之间的差值就叫做点差）
- 滑点成本（你下单的价格与实际成交的价格之间差值就叫滑点，绝大部分平台都会滑点，且是不利于你的滑点）
- 隔夜利息（不同品种的隔夜利息都不相同，且会变化）
- 价格成本（摸顶抄底就是为了获取更低的价格成本）
- 保证金成本（持仓占用的保证金也是一种成本）
- 时间成本（持仓的时间是一种温和的水平线成本）
- 风险成本（当市场价格朝不利于你的方向前进时，风险成本会增加，反之会减少）
理解了这些交易成本之后，我们的首要目标便是在交易策略中战胜这些交易成本，将这些成本进行统一估算，并得出有利于我们获利的出/入场和持仓条件。
# EA（Mt4/Mt5交易专家）
首先要明确一点，你先得学会使用EA，包括加载EA和EA回测，初始阶段可以从网上下载一些免费EA进行学习，更好的情况是如果你能看懂代码的话，下载一些开源的EA去了解它是如何判断出入场条件并下单的，尤其是指标的量化结果是如何使用的。
对于EA的回测，推荐用Mt5，毕竟Mt5天然支持tick回测和多货币对同时回测（平台服务器发送过来的每一次报价就叫tick），需要注意的是，不要迷信EA回测，尤其是看不到源码的EA的回测结果，原因有以下几点：
- 因为有时间函数这样的作弊手段的存在，这些EA可以在指定时间段内获得指数级的回测净值增长
- 即便是tick级别的EA回测，也和实际的交易环境存在巨大差别的，因为回测不会滑点，也不会网络断开🤣
- 市场是变化的，测试的时间越长，变化的范围越大，这个月能赚钱的EA，下个月可能就不行了，EA回测永远只能回测过去的数据，无法对未来的行情进行测试
了解了这些之后，你就可以开启一个模拟账号，加载EA进行模拟测试了，你需要观察EA是否能正常开平仓，正常设置止损止盈等，这里需要注意的是，模拟盘和实盘之间也是存在重大差异的！千万不要看到模拟盘跑的数据不错就急匆匆上实盘，多跑一会，让子弹飞一会儿，因为模拟盘是虚拟持仓，也是没有滑点成本的，并且报价甚至还有些优势，毕竟平台是希望你在模拟仓试用赚到“钱”之后，快快开实盘入金的。
# 一个成熟的量化交易系统是什么样的
在实际构建自己的量化交易系统之前，有必要了解一个成熟的量化交易系统长什么样，通过群主这些年的观察和实践，其主要拥有以下这些特征：
- 明确的出/入场信号，必要的时候你需要自己研究出一套自定义指标来，如果能无指标得出出/入场信号，那就更好了，毕竟指标都是存在滞后性的
- 明确的硬止损和软止损，硬止损用于抵抗黑天鹅时的巨大风险，软止损用于明确交易策略的止损条件
- 明确交易策略可以接受的maxDD（净值最大浮亏），并以maxDD为基础构建账户整体风控体系
- 稳健的风控体系，获益风控和止损风控可以不对等，但必须存在一定比例
- 不存在逻辑漏洞，逻辑漏洞非常可怕，可怕到会同时开出过多的订单，或者将中长期持仓一股脑全部平掉（群主就吃过这上面的亏，发生的时候整个人都是懵的）
- 能跑赢最近几年的市场历史数据（至少一年），并能得到一个增长的净值曲线
- 明确交易策略使用的品种，所有品种都适用的策略是不存在的，每个货币品种背后都有一个国家，每个国家都奉行不同的货币政策，因此它们的实际表现也大不相同，不存在一招制敌的招数
- 明确限定保证金下开出的订单手数及订单总数，这个非常重要，有些EA在回测时能跑出指数级的增长结果，是因为它在回测拿住趋势时，进行无限量的密集开单，最终结果图表是好看了，但真实环境下是会害死人的，所以必须明确订单手数及订单总数，比如10000$保证金，每单0.01手，累积持仓0.1手，也即订单总数10个
- 没有使用在数学上已知的必然失败的策略，比如马丁和网格交易，这两种交易策略都会必然败于风险和交易成本
- 能够在实盘市场上存活一年以上，策略初期至少保本
# 胜利的曙光
好了，看到这里也许你已经对量化交易策略有了自己的理解并蠢蠢欲动了，群主仍然有几个忠告需要讲出来，以此作为此文的结尾：
- 不要迷信圣杯（追求一劳永逸的策略），市场是在不断变化的，量化交易系统也需要跟随市场进行修正，一般以半年或一年为维度进行修正比较合适
- 在实践量化交易的过程中，向市场缴纳学费是必然的，不要沮丧，遇到困难时积极复盘，及时补充弹药
- 最难的部分是保本，然后才是赢利，所以要坚持量化交易这条路的话，就要坚定自己保本的信念并体现到交易策略中，首先活下去，才有未来。